基本信息

 

李  倩

教授

经济与金融学院

西安交通大学

研究领域：行为金融、公司金融、投资组合管理、金融科技

合作交流

  • 01/2014-04/2014     英国利物浦大学(University of Liverpool)
  • 11/2017-11/2018     美国加州大学伯克利分校(UC Berkeley)，哈斯商学院访问学者

研究领域与主讲课程

 研究领域：

  • 行为金融
  • 公司金融
  • 投资组合管理

主讲课程：

  • 金融工程
  • 行为金融与证券投资分析
  • 金融衍生工具

教育经历

  • 02/2006-09/2010      西安交通大学，博士
  • 10/2008-10/2009      美国里海大学(Lehigh University)，国家公派联合培养博士研究生
  • 06/2007-06/2008      国际注册金融分析师，CFA 1级、2级通过
  • 02/2004-02/2006      西安交通大学，硕士
  • 09/2005-02/2006      德国纽伦堡应用科学大学，国际交换生
  • 09/2000-07/2004      西安交通大学，管理学学士

工作经历

  • 10/2010-12/2013      西安交通大学经济与金融学院，讲师
  • 10/2008-10/2009      美国里海大学(Lehigh University)，计算机系研究助理
  • 01/2014  至今      西安交通大学经济与金融学院，副教授

发表论文

[1]

Do institutions trade ahead of false news? Evidence from an emerging market [J]. Journal of Financial Stability, 2018, 36: 98-113. (SSCI源期刊)

[2]

Execution anomaly detection in large-scale systems through console log analysis [J]. Journal of Systems and Software, 2018, 143: 172-186. (SCI源期刊)

[3]

基于宏观经济数据公告的知情交易行为研究 [J]. 山西财经大学学报, 2018,40(10):31-45. (CSSCI源期刊)

[4]

分析师评级、投资者情绪与资产误定价[J]. 北京工商大学学报（社会科学版, 2018, 33(4): 96-106. (CSSCI源期刊)

[5]

大数据背景下投资者行为研究的趋势分析：基于“内涵-思路-方法”的三重视角[J]. 中央财经大学学报, 2017, (2): 52-62. (CSSCI源期刊)

[6]

The stock market effect of air pollution: evidence from China[J]. Applied Economics, 2016, 48(36): 3442-3461. (SSCI源期刊)

[7]

证券投资者的信息来源与影响权重分析[J]. 情报资料工作, 2016, (3): 68-74. (CSSCI源期刊)

[8]

Multi-scale tracking dynamics and optimal index replication[J]. Applied Economics Letters, 2014, 21(4): 252-256. (SSCI源期刊)

[9]

Enhanced Index Tracking with Multiple time-scale analysis[J]. Economic Modelling, 2014, 39: 282-292. (SSCI源期刊)

[10]

上市公司的盈利信息能指导股票投资决策吗？——一个边际条件随机占优分析[J]. 当代经济科学. 2013, 35(3): 115-123. (院定权威期刊)

[11]

我国货币金融周期与实体经济周期的关系研究[J]. 人文杂, 2013, 11. (CSSCI源期刊)

[12]

Migrating to Agility 2.0: How Social Computing Creates Significant Value [J]. Organizational Dynamics. 2011, 40(2): 119-126. (SSCI源期刊)

[13]

Enhanced Index Tracking Based on Multi-objective Immune Algorithm [J]. Expert Systems and Applications. 2011, 38(5): 6101-6106. (SCI源期刊)

[14]

基于免疫记忆克隆算法的指数化投资组合构建策略[J], 运筹与管理, 2009, 6(18). (国家自然科学基金委员会管理学科类重要期刊)

[15]

中国A股市场价值成长效应的边际条件随机占有分析[J], 管理学报，2009. (国家自然科学基金委员会管理学科类重要期刊)

[16]

基于中国A股市场上市公司规模的投资方式的MCSD有效性检验[J], 系统工程, 2008, 8(26). (国家自然科学基金委员会管理学科类重要期刊)

[17]

国外指数化投资的发展与研究述评[J], 证券市场导报, 2008, 8. (CSSCI源期刊)

[18]

个人网上银行的可用性测试与评价[J], 工业工程与管理, 2008, 6(13). (国家自然科学基金委员会管理学科类重要期刊)

[19]

成份股数量和再平衡策略对协整优化指数跟踪组合的影响[J], 统计与决策, 2008, 4. (CSSCI源期刊)

[20]

Dynamic optimization in active portfolio management. INFORMS Annual meeting: Seattle 2007.

[21]

Web page viewing behavior of users: An eye-tracking study, 2005 International Conference on Services Systems and Services Management, 2005, pp244-249. (EI检索)

出版作品

 《指数投资与量化交易》，2018年7月，经济科学出版社

科研项目

[1]

国家社会科学基金[18XJY024], 2018-2021;

[2]

教育部人文社会科学基金[17YJA790047], 2017-2020;

[3]

国家自然科学基金[71201121], 2013-2015;

[4]

教育部人文社会科学基金[12YJC790098], 2013-2015;

[5]

陕西省软科学研究计划, 2014-2015

荣誉与获奖

[1]

2013.07，博士论文获西安交通大学校级优秀博士论文;

[2]

2013.03，获西安交通大学青年骨干教师称号;

[3]

2011.11，获陕西省金融学会第九次金融研究成果评奖二等奖;

[4]

2006.12，物流供应链管理系统，陕西省科学技术二等奖，2006年12月