基本信息



西安交通大学教授、博导

联系方式

电话:029-82663741 
电邮:zchen@mail.xjtu.edu.cn

研究领域

 

运筹学方法及其应用
最优化理论与算法
随机规划
鲁棒优化
数理金融
金融管理的数学模型
金融最优化
金融风险度量
    
教育经历

1982.09 ---- 1986.07 西安交大数学系,本科生,获理学学士学位

 

1986.09 ---- 1989.06 西安交大数学系,硕士研究生,获理学硕士学位

 

1989.09 ---- 1992.06 西安交大数学系,博士研究生,获理学博士学位

学术交流

 

 

1.   2006.10.----2006.10应邀访问武汉大学数学科学学院,并做题为“求解复杂多期投资与消费问题的随机优化算法”的学术报告。
 
2.   2007.2.24----2007.2.29 应邀参加“福建省高校计算数学与数学教育讲习班”,并在大会上做题为“新型金融风险度量模型”的特约报告。
 
3.   2007.11.20----2007.11.23应邀访问四川大学数学科学学院,就求解地球物理勘探反演问题时所遇到的复杂优化问题的有效求解算法设计展开合作攻关。
 
4.   2008.5.22----2008.5.26应邀访问新疆大学数学与系统科学学院,并做题为“新型Coherent风险度量及其应用”的学术报告。
 
5.   2009.1.10----2009.1.20应邀访问台湾高雄应用科技大学、台湾中央研究院、台北大学与台湾东华大学
 
6.   2009.3.9----2009.3.15 因行政工作需要,相继访问清华大学理学院数学科学系、北京师范大学数学科学学院、南开大学数学科学学院、吉林大学数学学院和大连理工大学数学科学学院。
 
7.   2009.6.12----2009.6.15 应邀参加“陕西省数学会年会”,并在大会上做题为“几类新的相容性及凸性金融风险度量方法”的特约报告。
 
8.   2009.11.7----2009.11.11 因行政工作需要,相继访问复旦大学数学科学学院、华东师范大学数学科学学院、上海交通大学数学系、南京大学数学系。
 
9.   2009.11.25----2009.11.26应邀访问广西大学数学与信息科学学院,并做题为“Continuity and Stabilityof a Quadratic Mixed-integer Stochastic Program”的学术报告。
 
10. 2009.11.27----2009.12.1应邀访问广西玉林师范学院数学与计算机科学系,并做题为“基于非线性变换的广义凸风险度量”的学术报告。同时,受聘为该院的客座教授。
 
11. 2010.4.16----2010.4.18应邀参加在复旦大学举办的“中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会换届大会暨(金融)青年科学家论坛”,并做题为“新型实用风险度量模型及其在复杂投资分析中的应用”的学术报告。同时,当选为中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会常务理事。
 
12. 2010.5.12,2010.5.20 应邀参加陕西省第十一届自然科学优秀学术论文评审会议,并担任“陕西省第十一届自然科学优秀学术论文专业评审工作委员会”委员。
 
13. 2010.5.16----2010.5.19应邀参加在江苏科技大学举办的国家自然科学基金委员会管理科学部关于“高复杂性数据挖掘的理论、算法及其在管理学中的应用”等4项管理科学部重点项目结题验收会议。
 
14. 2010.7.7----2010.7.11参加在重庆大学举办的中国工业与应用数学学会第十一届年会暨中国工业与应用数学学会成立20周年庆典。
 
15. 2010.7.19----2010.7.22参加在西安交通大学举办的The Second Pao-Lu Hsu Conference (2010): Machine Learning and Computational Cognition国际会议。
 
16. 2010.8.13----2010.8.21参加在加拿大达尔豪西大学举办的第12界随机规划国际会议,并做题为“Postoptimality for Two-stage Stochastic Mixed-integer Programs and its Application”的学术报告。
 
17. 2010.9.27应邀访问宝鸡文理学院数学系,并做题为“如何用数学解决实际问题”的学术报告
 
18. 2010.10.15----2010.10.17应邀参加在中国科学院数学与系统科学研究院举办的“中国运筹学会成立三十周年庆祝大会暨2010年全国学术交流年会”,并做题为“Dynamic Portfolio Optimization under Multi-factor Model in Stochastic Markets”的学术报告。
 
19. 2011.1.5----2011.1.7应邀访问北方民族大学信息与计算科学学院,并做题为“随机市场与多因子模型下的动态投资组合最优化问题”的学术报告。
 
20. 2011.5.15----2011.5.18应邀访问安徽工程大学数理学院,并做题为“新型绩效评估指数及其在投资组合中的应用”的学术报告。
 
21. 2011.6.12----2011.6.13应邀访问华南理工大学工商管理学院,并做题为“基于风险厌恶度和分布划分的新型绩效评估指数及其应用”的学术报告。
 
22. 2011.6.13----2011.6.14应邀访问广州大学数学与信息科学学院,并做题为“Copula函数在多因子模型中的应用”的学术报告。
 
23. 2012.2.3----2012.2.13 因行政工作需要,相继访问美国Princeton大学数学系、Michigan State大学数学系、Iowa大学数学系、Florida大学数学系和工业与系统工程系、Georgia理工大学数学系。
 
24. 2012.7.1----2012.7.5应邀赴美国Florida参加“第九届AIMS动力系统、偏微分方程及应用会议”国际学术会议。
 
25. 2012.5.25----2012.5.28 应邀访问北方民族大学信息与计算科学学院,并做题为“因子系数估计的Copula函数方法”的学术报告。
 
26. 2012.12.19----2012.12.22 应邀访问汕头大学数学系,并做题为“浅谈数学在金融信息处理与决策中的应用”的学术报告。
 
27. 2013.6.25----2013.6.27 作为特邀代表,应邀参加在上海交通大学举行的第2界环太平洋数学协会大会(The Second Pacific Rim Mathematical Association (PRIMA) Congress),并做题为“Stability of two-stage stochastic programming with continuous quadratic recourse” 的学术报告。
 
28. 2013.6.26----2013.6.27 应邀访问上海大学管理学院,并做题为“尾部非线性转换风险度量及其在投资组合选择中的应用”的学术报告
 
29. 2013.7.5----2013.7.13 应邀参加在意大利Bergamo举行的第13届随机规划国际会议(the 13th International Conference on Stochastic Programming),主持一个分会场,并做学术报告“Practical and No-arbitrage Scenario Tree Reduction Methods for Dynamic Portfolio Management Problem”。
 
30. 2013.9.17 应邀访问西北大学数学系,并做题为“数学在金融数据处理与金融决策中的应用”的学术报告。
 
31. 2013.11.29----2013.12.1 应邀参加在肇庆学院举行的中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第三届学术年会,并做题为“Time Consistent Risk Measure Under Two-level Information Structure and Its Application in Dynamic Portfolio Selection”的学术报告。
 
32. 2014.5.9----2014.5.12 参加在河南科技大学举行的第十届全国数学规划学术会议曁数学规划分会代表大会。
 
33.  2014.6.2----2014.6.6 应邀参加在莫斯科National Research University Higher School of Economics举行的The Second International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2014), 并做题为“Regime-dependent Robust Risk Measures with Application in Portfolio Selection”的学术报告。
 
34.   2014.6.17应邀赴陕西师范大学做题为“Time Consistent Risk Measure Under Two-level Information Structure and its Application in Dynamic Portfolio Selection”的学术报告。
 
35.  2014.7.26----2014.7.29 应邀参加在中山大学举行的中山大学金融工程与风险管理系列研讨班, 并做题为“Scenario Tree Generation and Reduction Methods for Dynamic Portfolio Management Problem”的特邀报告。
 
36. 2014.6.28----2014.6.30 参加在西安交通大学举行的国际会议International Workshop on Variational and Hemivariational Inequalities: Theory, Numerics, and Applications。
 
37. 2015.6.6----2015.6.8 参加在西安交通大学举行的国际会议International Conference on Computational Mathematics and Sciences.
 
38. 2015.8.9----2015.8.14 参加在北京举行的国际会议The 8th International Congress on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 2015)。
 
39. 2015.10.18----2015.10.21 参加在西安交通大学举行的国际会议 International Conference in Big Data and Information Analytics 2015.
 
40. 2015.11.27----2015.11.29 应邀参加在南京师范大学举行的2015 Nanjing International Conference on Numerical Optimization with Applications(暨华人最优化专家论坛), 并做题为“Multi-period robust risk measures and portfolio selection models with regime-switching”的大会邀请报告。
 
41. 2016.4.22----2016.4.23应邀访问安徽工程大学数理学院,帮助对方制定硕士研究生培养方案,并做题为“新型绩效评估指数及其在投资组合中的应用”的学术报告。
 
42. 2016.5.18 --2016.5.28 应邀访问意大利Bergamo大学,商讨联合培养博士研究生事宜,并应邀分别做题为“Multi-period robust risk measures and portfolio selection models with regime-switching”和“Scenario Tree Reduction Methods Through Changing Node Values”的学术报告。
 
43. 2016.6.1----2016.6.5应邀赴香港理工大学参加the 5th Workshop on Optimization and Risk Management,并做题为“Time consistent multi-period robust risk measures and portfolio selection models with regime-switching”的大会邀请报告。
 
44. 2016.6.15----2016.6.18应邀赴南京理工大学参加2016年全国“风险管理与随机优化”高级讲习班,并作为讲习班授课的国内著名专家,做题为“情景树生成与约减的典型算法及其在动态投资组合管理中的应用”的大会学术讲座。