基本信息



西安交通大学教授、博导

联系方式

 电话:029-82663741

 电邮:zchen@mail.xjtu.edu.cn

研究领域

 

运筹学方法及其应用
最优化理论与算法
随机规划
鲁棒优化
数理金融
金融管理的数学模型
金融最优化
金融风险度量
    

 

随机规划组

 

 

随机规划是指模型系数带有随机性的一类数学规划传统的确定性优化问题相比,随机规划可用来更恰当地描述、从而有效求解那些带有不确定因素的复杂中长期决策问题。本小组目前主要从事两个方面的研究:一是关于(多阶段)随机(混合)整数规划问题基本性质、稳定性分析和求解算法的研究;二是现有的随机规划模型、算法求解多期金融风险控制、中长期投资消费以及有关中大规模系统的动态优化等问题中的应用

 

成员:闫哲、蒋杰、呼和、金铭、季兵兵

 

风险度量组

 

通过综合运用各种数学方法,尤其是近代优化方法和计算机技术,我们主要研究市场风险、信用风险等多种金融风险的度量方法和控制问题,并探讨相应度量方法在最优投资组合选择中的应用。在进行这些研究的过程中,我们还会对所遇到的特定优化问题探讨新型求解算法的设计问题。

 

成员:李宗欣、刘嘉、梅玉

鲁棒优化组

 

鲁棒是Robust的音译,也就是健壮、强壮、坚定的意思。鲁棒优化是解决内部结构和外部环境不确定情况下的一种新的优化方法。以解决复杂环境中的金融决策问题为主要背景,我们着重探讨新型鲁棒优化模型的构建、其基本性质分析和多项式时间有些求解算法的设计等一系列相关问题。

 

成员:庄新凯、刘嘉、彭深、陈天瑶、呼和